PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с PTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с PTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and PTL (Inspire 500 ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BLES returned 20.14% vs 26.42% for PTL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BLES charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for PTL.

Доходность

Сравнение доходности BLES и PTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 500 ETF (PTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у PTL с доходностью 13.70%.

BLES

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.63%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.14%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

PTL

1 день
-1.91%
1 месяц
0.24%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и PTL

2026 (YTD)20252024
BLES
Inspire Global Hope ETF		9.82%19.25%0.97%
PTL
Inspire 500 ETF		13.70%17.92%7.22%

Correlation

The correlation between BLES and PTL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between BLES and PTL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и PTL

Секторы
BLES
PTL

Промышленность

20.3%
18.6%

Технологии

17.6%
33.5%

Финансовые услуги

13.0%
7.7%

Сырьевые материалы

9.8%
6.1%

Недвижимость

7.6%
6.0%

Здравоохранение

7.0%
5.1%

Коммунальные услуги

7.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.4%

Энергетика

6.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.2%

Промышленность

BLES
20.3%
PTL
18.6%

Технологии

BLES
17.6%
PTL
33.5%

Финансовые услуги

BLES
13.0%
PTL
7.7%

Сырьевые материалы

BLES
9.8%
PTL
6.1%

Недвижимость

BLES
7.6%
PTL
6.0%

Здравоохранение

BLES
7.0%
PTL
5.1%

Коммунальные услуги

BLES
7.0%
PTL
4.3%

Потребительский циклический сектор

BLES
6.3%
PTL
6.4%

Энергетика

BLES
6.0%
PTL
9.1%

Потребительский защитный сектор

BLES
4.4%
PTL
2.1%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
PTL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Inspire 500 ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с RISNPTL с WWJDPTL с ISMD

Доходность на риск

BLES vs. PTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c PTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire 500 ETF (PTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLESPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.70

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.33

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.50

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

12.17

-3.03

BLES vs. PTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и PTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLES и PTL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки PTL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и PTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-19.72%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.57%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.68%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.48%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.18%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и PTL

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 4.39%, в то время как у Inspire 500 ETF (PTL) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.25%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.09%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

15.63%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.88%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

17.88%

+1.05%

Сравнение комиссий BLES и PTL

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PTL в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и PTL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PTL в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.81%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
PTL
Inspire 500 ETF		1.13%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and PTL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (6.25%) compared to BLES (4.39%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs PTL's -19.72%.

On 1-year performance, PTL leads with 26.42% vs 20.14% for BLES. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 26.42% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BLES has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.13% for PTL.

BLES is categorized as Global Equities, while PTL is Large Cap Blend Equities. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while PTL tracks Inspire 500 Index. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.09% for PTL.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и PTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор