PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с FGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both Global Equities funds - BLES tracks the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index while FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.38%/yr vs 10.37%/yr for FGD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BLES charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности BLES и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 11.09%.

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%13.30%

Correlation

The correlation between BLES and FGD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.83

The correlation between BLES and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и FGD

Секторы
BLES
FGD

Промышленность

16.3%
14.3%

Технологии

15.6%
1.2%

Финансовые услуги

10.3%
33.6%

Сырьевые материалы

7.8%
6.4%

Недвижимость

6.9%
2.4%

Здравоохранение

5.8%

-

Энергетика

5.8%
10.0%

Коммунальные услуги

5.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.3%

Промышленность

BLES
16.3%
FGD
14.3%

Технологии

BLES
15.6%
FGD
1.2%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
FGD
33.6%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
FGD
6.4%

Недвижимость

BLES
6.9%
FGD
2.4%

Здравоохранение

BLES
5.8%
FGD

-

Энергетика

BLES
5.8%
FGD
10.0%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
FGD
4.9%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
FGD
8.8%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
FGD
9.2%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
FGD
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG

Доходность на риск

BLES vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.67

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.59

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

12.03

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BLES и FGD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-68.05%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.82%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-11.50%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-28.68%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.05%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-12.57%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.78%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и FGD

Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.20%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.73%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.56%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.92%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.23%

+0.71%

Сравнение комиссий BLES и FGD

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и FGD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FGD в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

BLES and FGD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLES has higher volatility (3.61%) compared to FGD (3.20%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs FGD's -68.05%.

On 5-year performance, FGD leads with 10.37% vs 7.38% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGD has performed better with a 10.37% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.77% for BLES.

BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: Inspire and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор