PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLES с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

BLES и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BLES и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLES
Inspire Global Hope ETF		3.62%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%6.64%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с YALLBLES с WWJDBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с VTI
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий BLES и DFAI

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

BLES
Inspire Global Hope ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

BLES vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.44

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.74

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

10.73

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между BLES и DFAI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и DFAI

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и DFAI

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

BLESDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-27.44%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.95%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-27.44%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.23%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.21%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.79%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и DFAI

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.39%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLESDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.97%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.65%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.73%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.81%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.66%

+3.37%