Сравнение BLDR с ED
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 21.56% против 7.01% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам BLDR и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between BLDR and ED is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.13 |
The correlation between BLDR and ED shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
ED:
$39.26B
BLDR:
$2.63
ED:
$5.94
BLDR:
29.54
ED:
18.13
BLDR:
0.58
ED:
2.27
BLDR:
2.13
ED:
1.67
BLDR:
$14.82B
ED:
$17.22B
BLDR:
$4.43B
ED:
$11.62B
BLDR:
$1.06B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. ED — Ранг доходности на риск
BLDR
ED
Сравнение BLDR c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.76 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.59 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и ED
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -78.90% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -9.63% | -45.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -17.36% | -51.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -22.03% | -46.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -30.91% | -37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -5.91% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -13.24% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 4.59% | +24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и ED
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 5.98% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 12.27% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 16.65% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 18.79% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 21.01% | +26.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и ED
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и ED
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and ED have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор