PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.24%/yr vs 8.12%/yr for VAMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%11.45%

Correlation

The correlation between BLDG and VAMO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.44

The correlation between BLDG and VAMO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLDG и VAMO

Секторы
BLDG
VAMO

Недвижимость

98.6%

-

Финансовые услуги

1.4%
38.8%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

33.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

34.0%

Здравоохранение

-

17.5%

Промышленность

-

21.4%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Недвижимость

BLDG
98.6%
VAMO

-

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
VAMO
38.8%

Сырьевые материалы

BLDG

-

VAMO
7.3%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

VAMO
5.0%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

VAMO
33.5%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

VAMO
6.5%

Энергетика

BLDG

-

VAMO
34.0%

Здравоохранение

BLDG

-

VAMO
17.5%

Промышленность

BLDG

-

VAMO
21.4%

Технологии

BLDG

-

VAMO
8.3%

Коммунальные услуги

BLDG

-

VAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

BLDG vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.63

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.40

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.28

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

9.47

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VAMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BLDG и VAMO

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-41.84%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.55%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-11.61%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-17.25%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.98%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.92%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и VAMO

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.97%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.66%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

11.19%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.34%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.09%

-2.55%

Сравнение комиссий BLDG и VAMO

BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и VAMO

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and VAMO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.60%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, VAMO leads with 8.12% vs 2.24% for BLDG. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 8.12% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.63% for VAMO.

BLDG is categorized as REIT, while VAMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.65% for VAMO.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор