Сравнение BLDG с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
BLDG и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BLDG и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDG и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | 12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLDG и PDBC
BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
BLDG vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BLDG
PDBC
Сравнение BLDG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDG | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.62 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.19 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.74 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.73 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.62 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BLDG и PDBC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и PDBC
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок BLDG и PDBC
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -49.52% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.07% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -27.63% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -2.29% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -23.53% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.50% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и PDBC
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.17%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 8.36% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 13.95% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 18.73% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.92% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.69% | -2.09% |