PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с MYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, BLDG returned 11.06% vs 38.77% for MYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 15.16%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

MYLD

1 день
1.52%
1 месяц
1.38%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.13%
1 год
38.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и MYLD

2026 (YTD)20252024
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%9.59%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		15.16%10.48%6.95%

Correlation

The correlation between BLDG and MYLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between BLDG and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с IJRMYLD с TSCV

Доходность на риск

BLDG vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGMYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.14

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.13

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.93

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

11.41

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MYLD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.14

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BLDG и MYLD

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, примерно равная максимальной просадке MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и MYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-28.23%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.92%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.99%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.41%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и MYLD

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 3.58%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.75%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

12.02%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

18.20%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

19.96%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

19.96%

-4.42%

Сравнение комиссий BLDG и MYLD

И BLDG, и MYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и MYLD

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MYLD в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.07%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and MYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.75%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs MYLD's -28.23%.

On 1-year performance, MYLD leads with 38.77% vs 11.06% for BLDG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 38.77% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG and MYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.07% for MYLD.

BLDG is categorized as REIT, while MYLD is Small Cap Value Equities.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и MYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор