Сравнение BLDG с MYLD
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, BLDG returned 13.96% vs 41.33% for MYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и MYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 19.62%.
BLDG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
MYLD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDG и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 10.88% | 4.26% | 9.77% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 19.62% | 10.48% | 6.53% |
Correlation
The correlation between BLDG and MYLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between BLDG and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. MYLD — Ранг доходности на риск
BLDG
MYLD
Сравнение BLDG c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.19 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 12.12 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и MYLD
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, примерно равная максимальной просадке MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и MYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -28.23% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.92% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.16% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.87% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.42% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и MYLD
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеют волатильность 4.61% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.63% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.07% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 18.36% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 19.87% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 19.87% | -4.32% |
Сравнение комиссий BLDG и MYLD
И BLDG, и MYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и MYLD
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности MYLD в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.30% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.20% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and MYLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.63%) compared to BLDG (4.61%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs MYLD's -28.23%.
On 1-year performance, MYLD leads with 41.33% vs 13.96% for BLDG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 41.33% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG and MYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.
BLDG has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.20% for MYLD.
BLDG is categorized as REIT, while MYLD is Small Cap Value Equities.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и MYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор