PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с IVRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA).

BLDG и IVRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDG и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%1.72%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD

Сравнение комиссий BLDG и IVRA

И BLDG, и IVRA имеют комиссию равную 0.59%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

BLDG vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGIVRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.16

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.65

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.39

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

7.72

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между BLDG и IVRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и IVRA

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности IVRA в 17.39%

TTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и IVRA

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, примерно равная максимальной просадке IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и IVRA.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDGIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-25.99%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.39%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-25.99%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-0.92%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.47%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и IVRA

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDGIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

0.00%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.13%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

14.11%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.72%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.66%

-1.06%