PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с IVRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.40%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%1.72%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Correlation

The correlation between BLDG and IVRA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BLDG and IVRA has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLDG и IVRA

Секторы
BLDG
IVRA

Недвижимость

98.6%
46.8%

Финансовые услуги

1.4%
0.7%

Сырьевые материалы

-

14.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

23.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Недвижимость

BLDG
98.6%
IVRA
46.8%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
IVRA
0.7%

Сырьевые материалы

BLDG

-

IVRA
14.3%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

IVRA

-

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

IVRA
2.6%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

IVRA
1.7%

Энергетика

BLDG

-

IVRA
23.5%

Здравоохранение

BLDG

-

IVRA

-

Промышленность

BLDG

-

IVRA

-

Технологии

BLDG

-

IVRA

-

Коммунальные услуги

BLDG

-

IVRA
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с DFGRBLDG с RWXBLDG с SRET
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

BLDG vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.77

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.56

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.55

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.33

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BLDG и IVRA

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, примерно равная максимальной просадке IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-25.99%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-4.60%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-15.03%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-25.99%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.92%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.26%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.32%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и IVRA

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.00%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

5.43%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

9.27%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.58%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.39%

-0.85%

Сравнение комиссий BLDG и IVRA

И BLDG, и IVRA имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и IVRA

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and IVRA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.58%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs IVRA's -25.99%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 2.40% for BLDG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG and IVRA have the same expense ratio: 0.59% per year.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 5.68% for BLDG.

BLDG is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Cambria and Invesco.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор