Сравнение BLDG с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
BLDG и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BLDG и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDG и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLDG и FAAR
BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
BLDG vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BLDG
FAAR
Сравнение BLDG c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDG | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.00 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.69 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.57 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 7.53 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.00 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BLDG и FAAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и FAAR
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BLDG и FAAR
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -18.03% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.54% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -18.03% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -0.86% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -7.97% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.93% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и FAAR
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.17%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.66% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 10.65% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 15.32% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 13.00% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 11.54% | +4.06% |