PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while VLUE is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и VLUE

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%14.85%

Correlation

The correlation between BLCV and VLUE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.84

The correlation between BLCV and VLUE shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCV и VLUE

Секторы
BLCV
VLUE

Технологии

18.3%
40.2%

Финансовые услуги

14.9%
11.2%

Промышленность

14.2%
8.3%

Здравоохранение

11.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.4%

Энергетика

6.0%
3.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.3%

Технологии

BLCV
18.3%
VLUE
40.2%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
VLUE
11.2%

Промышленность

BLCV
14.2%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
VLUE
8.2%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
VLUE
10.1%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
VLUE
8.9%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
VLUE
4.4%

Энергетика

BLCV
6.0%
VLUE
3.3%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
VLUE
2.1%

Недвижимость

BLCV
2.7%
VLUE
1.9%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
VLUE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

BLCV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.60

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

28.94

—

BLCV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и VLUE

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и VLUE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.98%

—

Сравнение комиссий BLCV и VLUE

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и VLUE

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and VLUE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор