PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while SCHV is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и SCHV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%10.20%

Correlation

The correlation between BLCV and SCHV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.92

The correlation between BLCV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и SCHV

Секторы
BLCV
SCHV

Технологии

18.3%
22.5%

Финансовые услуги

14.9%
18.6%

Промышленность

14.2%
13.6%

Здравоохранение

11.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.3%

Энергетика

6.0%
6.4%

Коммунальные услуги

4.4%
4.2%

Недвижимость

2.7%
3.9%

Сырьевые материалы

2.4%
2.7%

Технологии

BLCV
18.3%
SCHV
22.5%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
SCHV
18.6%

Промышленность

BLCV
14.2%
SCHV
13.6%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
SCHV
10.9%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
SCHV
6.6%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
SCHV
2.4%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
SCHV
8.3%

Энергетика

BLCV
6.0%
SCHV
6.4%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
SCHV
4.2%

Недвижимость

BLCV
2.7%
SCHV
3.9%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
SCHV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

BLCV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.27

—

BLCV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и SCHV

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и SCHV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.91%

—

Сравнение комиссий BLCV и SCHV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и SCHV

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and SCHV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.04% for SCHV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор