PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

BLCV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и SCHV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий BLCV и SCHV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

BLCV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.91

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.68

+0.57

Корреляция

Корреляция между BLCV и SCHV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и SCHV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и SCHV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-37.08%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.93%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.58%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.86%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.55%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и SCHV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.13%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.08%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.42%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.48%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

16.91%

-4.10%