PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLCV с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с ROAD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCV или ROAD.

Корреляция

Корреляция между BLCV и ROAD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BLCV и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.17%
42.57%
BLCV
ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCV:

1.24

ROAD:

2.55

Коэф-т Сортино

BLCV:

1.80

ROAD:

3.11

Коэф-т Омега

BLCV:

1.21

ROAD:

1.39

Коэф-т Кальмара

BLCV:

1.80

ROAD:

7.07

Коэф-т Мартина

BLCV:

5.43

ROAD:

15.73

Индекс Язвы

BLCV:

2.45%

ROAD:

7.02%

Дневная вол-ть

BLCV:

10.74%

ROAD:

43.37%

Макс. просадка

BLCV:

-9.21%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

BLCV:

-5.63%

ROAD:

-14.60%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -1.67%.

BLCV

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

1.17%

1 год

13.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROAD

С начала года

-1.67%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

42.57%

1 год

107.59%

5 лет

38.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCV и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг риск-скорректированной доходности BLCV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCV c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLCV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.242.55
Коэффициент Сортино BLCV, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.803.11
Коэффициент Омега BLCV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.39
Коэффициент Кальмара BLCV, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.807.07
Коэффициент Мартина BLCV, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4315.73
BLCV
ROAD

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.24
2.55
BLCV
ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и ROAD

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.62%1.63%1.01%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и ROAD

Максимальная просадка BLCV за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.63%
-14.60%
BLCV
ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и ROAD

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 3.69%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.69%
11.07%
BLCV
ROAD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab