PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLCV с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с ROAD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCV или ROAD.

Корреляция

Корреляция между BLCV и ROAD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BLCV и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.49%
173.54%
BLCV
ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCV:

0.38

ROAD:

1.21

Коэф-т Сортино

BLCV:

0.63

ROAD:

1.87

Коэф-т Омега

BLCV:

1.09

ROAD:

1.23

Коэф-т Кальмара

BLCV:

0.44

ROAD:

1.81

Коэф-т Мартина

BLCV:

1.68

ROAD:

4.17

Индекс Язвы

BLCV:

3.49%

ROAD:

14.59%

Дневная вол-ть

BLCV:

15.40%

ROAD:

50.31%

Макс. просадка

BLCV:

-13.44%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

BLCV:

-6.13%

ROAD:

-20.32%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -8.25%.

BLCV

С начала года

0.13%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-2.14%

1 год

4.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCV и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг риск-скорректированной доходности BLCV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCV c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLCV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLCV: 0.38
ROAD: 1.21
Коэффициент Сортино BLCV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLCV: 0.63
ROAD: 1.87
Коэффициент Омега BLCV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLCV: 1.09
ROAD: 1.23
Коэффициент Кальмара BLCV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLCV: 0.44
ROAD: 1.81
Коэффициент Мартина BLCV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLCV: 1.68
ROAD: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.21
BLCV
ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и ROAD

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.67%1.63%1.01%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и ROAD

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.13%
-20.32%
BLCV
ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и ROAD

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 11.10%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
20.66%
BLCV
ROAD