PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 19.09%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%15.71%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%3.33%

Correlation

The correlation between BLCV and MDLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.78

The correlation between BLCV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и MDLV

Секторы
BLCV
MDLV

Технологии

16.8%
9.3%

Финансовые услуги

16.5%
14.9%

Промышленность

13.8%
15.0%

Здравоохранение

12.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.9%

Энергетика

6.3%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.2%

Коммунальные услуги

4.9%
15.2%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Сырьевые материалы

2.3%
2.6%

Технологии

BLCV
16.8%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
MDLV
14.9%

Промышленность

BLCV
13.8%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
MDLV
3.9%

Энергетика

BLCV
6.3%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
MDLV
8.2%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
MDLV
15.2%

Недвижимость

BLCV
2.7%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

BLCV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.44

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.56

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

5.01

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

15.75

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.08

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BLCV и MDLV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-10.71%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-4.27%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-10.71%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.29%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.36%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и MDLV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.92% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.58%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

8.77%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

10.51%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

10.51%

+2.26%

Сравнение комиссий BLCV и MDLV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и MDLV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and MDLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCV has higher volatility (2.92%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, BLCV leads with 19.09% vs 13.07% for MDLV. On fees, BLCV is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 19.09% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.25% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор