PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BLCV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.17%/yr vs 19.10%/yr for FDL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

BLCV

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.91%
1 год
18.72%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и FDL

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%9.46%

Correlation

The correlation between BLCV and FDL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.74

The correlation between BLCV and FDL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCV и FDL

Секторы
BLCV
FDL

Технологии

18.3%
1.4%

Финансовые услуги

14.9%
15.2%

Промышленность

14.2%
3.9%

Здравоохранение

11.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
14.4%

Энергетика

6.0%
25.7%

Коммунальные услуги

4.4%
6.5%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%
0.3%

Технологии

BLCV
18.3%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
FDL
15.2%

Промышленность

BLCV
14.2%
FDL
3.9%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
FDL
17.6%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
FDL
14.4%

Энергетика

BLCV
6.0%
FDL
25.7%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

BLCV
2.7%
FDL

-

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

BLCV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.95

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.96

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.26

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

12.40

-3.91

BLCV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и FDL

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-65.93%

+52.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-4.27%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-12.24%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.09%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-9.64%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.81%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и FDL

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 3.36%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.72%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.09%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.54%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.31%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

17.11%

-4.30%

Сравнение комиссий BLCV и FDL

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и FDL

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and FDL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.72%) compared to BLCV (3.36%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 19.10% vs 18.17% for BLCV. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 19.10% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор