PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с DYNF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и DYNF

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%19.50%

Correlation

The correlation between BLCV and DYNF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.65

The correlation between BLCV and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и DYNF

Секторы
BLCV
DYNF

Технологии

18.3%
40.0%

Финансовые услуги

14.9%
15.3%

Промышленность

14.2%
9.5%

Здравоохранение

11.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.6%

Энергетика

6.0%
4.4%

Коммунальные услуги

4.4%
2.9%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.4%
0.7%

Технологии

BLCV
18.3%
DYNF
40.0%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
DYNF
15.3%

Промышленность

BLCV
14.2%
DYNF
9.5%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
DYNF
6.3%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
DYNF
7.1%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
DYNF
9.8%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
DYNF
1.6%

Энергетика

BLCV
6.0%
DYNF
4.4%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
DYNF
2.9%

Недвижимость

BLCV
2.7%
DYNF
2.0%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
DYNF
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

BLCV vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.79

—

BLCV vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и DYNF

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и DYNF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.86%

—

Сравнение комиссий BLCV и DYNF

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и DYNF

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and DYNF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.80% for DYNF.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.26% for DYNF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор