PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 19.09%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и CGDV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%15.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%19.75%

Correlation

The correlation between BLCV and CGDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.81

The correlation between BLCV and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и CGDV

Секторы
BLCV
CGDV

Технологии

16.8%
34.1%

Финансовые услуги

16.5%
6.8%

Промышленность

13.8%
13.2%

Здравоохранение

12.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.6%

Энергетика

6.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.5%

Коммунальные услуги

4.9%
2.1%

Недвижимость

2.7%
1.1%

Сырьевые материалы

2.3%
2.9%

Технологии

BLCV
16.8%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
CGDV
6.8%

Промышленность

BLCV
13.8%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
CGDV
10.6%

Энергетика

BLCV
6.3%
CGDV
3.8%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
CGDV
5.5%

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
CGDV
2.1%

Недвижимость

BLCV
2.7%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

BLCV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.73

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.75

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.25

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

15.36

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.25

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BLCV и CGDV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-21.82%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.75%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-14.28%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.61%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и CGDV

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 2.92%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.08%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.15%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

11.58%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

15.48%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

15.48%

-2.71%

Сравнение комиссий BLCV и CGDV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и CGDV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and CGDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to BLCV (2.92%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 19.09% for BLCV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: BlackRock and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор