Сравнение BLCV с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
BLCV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BLCV и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | -2.42% | 19.96% | 12.63% | 15.71% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 19.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
BLCV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCV и CGDV
BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
BLCV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
BLCV
CGDV
Сравнение BLCV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.99 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.44 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BLCV и CGDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCV и CGDV
Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.37% | 1.63% | 1.02% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BLCV и CGDV
Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.44% | -21.82% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.91% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.61% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.72% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.57% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCV и CGDV
Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.55% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.27% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 16.76% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 15.61% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 15.61% | -2.80% |