PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

BLCV и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и BALI

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%12.10%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с SPYV
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий BLCV и BALI

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BLCV vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

8.32

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между BLCV и BALI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BALI

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BALI

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-16.65%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.86%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.64%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.71%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.13%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BALI

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 4.69% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.96%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.60%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.13%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

13.13%

-0.32%