PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с BALI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BLCV returned 18.72% vs 22.98% for BALI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 8.90%.

BLCV

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.91%
1 год
18.72%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и BALI

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%12.46%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.90%14.51%22.38%9.71%

Correlation

The correlation between BLCV and BALI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between BLCV and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и BALI

Секторы
BLCV
BALI

Технологии

18.3%
35.4%

Финансовые услуги

14.9%
9.2%

Промышленность

14.2%
7.0%

Здравоохранение

11.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.8%

Энергетика

6.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.4%
2.0%

Недвижимость

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.4%

Технологии

BLCV
18.3%
BALI
35.4%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
BALI
9.2%

Промышленность

BLCV
14.2%
BALI
7.0%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
BALI
9.5%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
BALI
9.7%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
BALI
10.1%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
BALI
5.8%

Энергетика

BLCV
6.0%
BALI
4.0%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
BALI
2.0%

Недвижимость

BLCV
2.7%
BALI
2.1%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

BLCV vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.21

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.03

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.44

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

16.45

-7.96

BLCV vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и BALI

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-16.65%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.71%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.49%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.63%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.40%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и BALI

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 3.36%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.07%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.30%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.49%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.02%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

13.02%

-0.21%

Сравнение комиссий BLCV и BALI

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и BALI

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%.

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.83%8.51%7.13%2.13%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and BALI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (4.07%) compared to BLCV (3.36%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.98% vs 18.72% for BLCV. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.98% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BALI has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 1.01% for BLCV.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор