PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с XOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while XOEX is passively managed. Over the past year, BLCR returned 47.09% vs 28.12% for XOEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 9.69%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и XOEX

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%17.96%

Correlation

The correlation between BLCR and XOEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between BLCR and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и XOEX

Секторы
BLCR
XOEX

Технологии

35.7%
26.7%

Промышленность

13.5%
14.6%

Финансовые услуги

12.1%
15.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.8%

Здравоохранение

7.6%
16.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

BLCR
35.7%
XOEX
26.7%

Промышленность

BLCR
13.5%
XOEX
14.6%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
XOEX
15.5%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
XOEX
5.1%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
XOEX
4.8%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
XOEX
16.7%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
XOEX
1.7%

Энергетика

BLCR
2.2%
XOEX
3.4%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
XOEX
2.6%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

XOEX
7.7%

Недвижимость

BLCR

-

XOEX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

BLCR vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.58

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.70

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.86

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

15.43

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOEX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.27

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BLCR и XOEX

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-14.68%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-7.31%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.53%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.65%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и XOEX

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.18%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.30%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

10.96%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.42%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

13.42%

+4.05%

Сравнение комиссий BLCR и XOEX

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и XOEX

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XOEX в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and XOEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs XOEX's -14.68%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 28.12% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.15% for XOEX.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор