PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

BLCR и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и SPXM

2026 (YTD)2025
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%16.98%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий BLCR и SPXM

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между BLCR и SPXM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и SPXM

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и SPXM

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-5.08%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.75%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.80%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

9.34%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

9.34%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

9.34%

+8.26%