PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, BLCR returned 35.25% vs 20.72% for QUS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам BLCR и QUS

2026 (YTD)202520242023
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%13.54%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%12.42%

Correlation

The correlation between BLCR and QUS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between BLCR and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и QUS

Секторы
BLCR
QUS

Технологии

36.6%
28.4%

Промышленность

13.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.7%

Финансовые услуги

9.7%
15.7%

Здравоохранение

9.7%
14.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.9%

Энергетика

2.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

BLCR
36.6%
QUS
28.4%

Промышленность

BLCR
13.7%
QUS
8.1%

Коммуникационные услуги

BLCR
13.3%
QUS
8.2%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.3%
QUS
5.7%

Финансовые услуги

BLCR
9.7%
QUS
15.7%

Здравоохранение

BLCR
9.7%
QUS
14.4%

Сырьевые материалы

BLCR
2.3%
QUS
2.2%

Коммунальные услуги

BLCR
2.3%
QUS
3.9%

Энергетика

BLCR
2.2%
QUS
3.3%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

QUS
8.3%

Недвижимость

BLCR

-

QUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Core Active ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

BLCR vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLCR c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.27

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.20

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.04

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

13.56

+0.21

BLCR vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и QUS

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-33.78%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-6.85%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.66%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.53%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и QUS

iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

2.76%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.06%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

9.21%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.33%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.40%

+1.35%

Сравнение комиссий BLCR и QUS

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и QUS

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and QUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 20.72% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор