PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с LCTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).

BLCR и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и LCTD

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		2.78%30.42%3.14%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 2.78%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с VOO

Сравнение комиссий BLCR и LCTD

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

BLCR vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRLCTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.10

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.41

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.04

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.45

+0.99

Корреляция

Корреляция между BLCR и LCTD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и LCTD

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности LCTD в 3.51%

TTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и LCTD

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и LCTD.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-29.82%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.92%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.46%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.91%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и LCTD

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеют волатильность 7.08% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.20%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.09%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

17.12%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.03%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

16.03%

+1.57%