PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, BLCR returned 45.16% vs 28.81% for ITOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и ITOT

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%16.77%

Correlation

The correlation between BLCR and ITOT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between BLCR and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и ITOT

Секторы
BLCR
ITOT

Технологии

35.7%
33.8%

Промышленность

13.5%
9.5%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Здравоохранение

7.6%
9.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Энергетика

2.2%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

BLCR
35.7%
ITOT
33.8%

Промышленность

BLCR
13.5%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
ITOT
9.0%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
ITOT
2.1%

Энергетика

BLCR
2.2%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

ITOT
4.7%

Недвижимость

BLCR

-

ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BLCR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.37

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.24

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.25

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.96

14.92

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.57

+1.30

Просадки

Сравнение просадок BLCR и ITOT

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-55.20%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.90%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.25%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.97%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.94%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и ITOT

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.94%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.14%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.19%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.35%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.26%

-0.80%

Сравнение комиссий BLCR и ITOT

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и ITOT

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BLCR and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 28.81% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 28.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.03% for ITOT.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор