PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 41.08% vs 11.63% for BDGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

BLCR

1 день
-1.69%
1 месяц
-0.41%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.78%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и BDGS

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		16.77%30.93%17.07%13.54%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%9.73%

Correlation

The correlation between BLCR and BDGS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between BLCR and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и BDGS

Секторы
BLCR
BDGS

Технологии

34.3%
37.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
16.6%

Промышленность

13.7%
6.6%

Финансовые услуги

12.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.9%

Здравоохранение

7.6%
7.5%

Энергетика

2.2%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

BLCR
34.3%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

BLCR
14.6%
BDGS
16.6%

Промышленность

BLCR
13.7%
BDGS
6.6%

Финансовые услуги

BLCR
12.5%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

BLCR
11.1%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
BDGS
7.5%

Энергетика

BLCR
2.2%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
BDGS
1.9%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

BDGS
4.1%

Недвижимость

BLCR

-

BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

BLCR vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCRBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.84

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.75

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.90

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

12.72

+5.48

BLCR vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BDGS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и BDGS

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-9.12%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-4.03%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.17%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.66%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.92%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и BDGS

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.30%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

5.17%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

6.38%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

8.22%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

8.22%

+9.45%

Сравнение комиссий BLCR и BDGS

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и BDGS

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and BDGS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.32%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, BLCR leads with 41.08% vs 11.63% for BDGS. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 41.08% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and Bridges. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.87% for BDGS.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор