Сравнение BLCN с USOY
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BLCN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, BLCN returned 18.72% vs 28.90% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BLCN charges 0.68%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
BLCN
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 8.09% | -3.69% | 1.57% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between BLCN and USOY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. USOY — Ранг доходности на риск
BLCN
USOY
Сравнение BLCN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 4.29 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и USOY
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -24.40% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -24.40% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.54% | -22.34% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -6.70% | -23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 6.75% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и USOY
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 11.41% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | 28.84% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.66% | 31.19% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 26.68% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 26.68% | +4.63% |
Сравнение комиссий BLCN и USOY
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и USOY
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.67% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and USOY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (12.33%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs 18.72% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 2.67% for BLCN.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: SRN Advisors and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор