PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с LEAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -9.77%/yr vs 12.16%/yr for LEAD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 15.75%.

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и LEAD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-19.15%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-11.06%

Correlation

The correlation between BLCN and LEAD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between BLCN and LEAD has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLCN и LEAD

Секторы
BLCN
LEAD

Технологии

57.1%
36.5%

Промышленность

16.0%
31.1%

Финансовые услуги

7.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
1.3%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
LEAD
36.5%

Промышленность

BLCN
16.0%
LEAD
31.1%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
LEAD
16.2%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
LEAD
1.3%

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
LEAD

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
LEAD

-

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
LEAD
0.1%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

LEAD
3.8%

Энергетика

BLCN

-

LEAD
1.3%

Здравоохранение

BLCN

-

LEAD
5.7%

Недвижимость

BLCN

-

LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV

Доходность на риск

BLCN vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.77

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.47

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.97

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

12.66

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа LEAD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNLEADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.77

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.80

-0.72

Просадки

Сравнение просадок BLCN и LEAD

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-32.19%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-8.65%

-20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-17.86%

-27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-24.93%

-42.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.11%

0.00%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-4.42%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

2.02%

+11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и LEAD

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

4.12%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

11.33%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

14.56%

+21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

17.34%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

18.65%

+12.57%

Сравнение комиссий BLCN и LEAD

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и LEAD

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности LEAD в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and LEAD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.45%) compared to LEAD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs LEAD's -32.19%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.16% vs -9.77% for BLCN. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.16% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.58% for LEAD.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while LEAD is Large Cap Growth Equities. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.43% for LEAD.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор