Сравнение BLCN с LEAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD).
BLCN и LEAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCN - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и LEAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCN и LEAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | -11.69% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 33.94% | -19.15% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 1.87%.
BLCN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -22.06%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -14.37%
- 10 лет*
- —
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCN и LEAD
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.
Доходность на риск
BLCN vs. LEAD — Ранг доходности на риск
BLCN
LEAD
Сравнение BLCN c LEAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | LEAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.10 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.89 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 8.36 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.10 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.60 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.74 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между BLCN и LEAD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и LEAD
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности LEAD в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 3.41% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и LEAD
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и LEAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCN | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -32.19% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -10.87% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -24.93% | -42.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -4.94% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -4.48% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.45% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и LEAD
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCN | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 5.85% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 11.60% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 18.55% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 17.27% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 18.60% | +12.28% |