PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с BKCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с BKCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. BLCN is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 10.37%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и BKCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

BKCH

1 день
-1.46%
1 месяц
5.62%
С начала года
36.44%
6 месяцев
9.64%
1 год
86.50%
3 года*
58.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и BKCH

2026 (YTD)20252024202320222021
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-51.76%-8.37%
BKCH
Global X Blockchain ETF		36.44%27.14%18.81%267.06%-85.10%-1.24%

Correlation

The correlation between BLCN and BKCH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between BLCN and BKCH shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Global X Blockchain ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с BKCH:
BKCH с BLOKBKCH с DAPPBKCH с BITQBKCH с FDIGBKCH с BTC-USDBKCH с STCEBKCH с COIN

Доходность на риск

BLCN vs. BKCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c BKCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNBKCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.25

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.88

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.55

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.86

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. BKCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BKCH равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и BKCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNBKCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.25

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BLCN и BKCH

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BKCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNBKCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-91.80%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-56.28%

+26.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-57.99%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-34.59%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-62.10%

+31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

30.30%

-16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и BKCH

Текущая волатильность для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) составляет 14.38%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что BLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNBKCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

17.28%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

51.28%

-23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

69.80%

-33.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

75.40%

-40.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

75.40%

-44.18%

Сравнение комиссий BLCN и BKCH

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и BKCH

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности BKCH в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKCH
Global X Blockchain ETF		1.47%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and BKCH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BLCN (14.38%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BKCH's -91.80%.

On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 10.37% for BLCN. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.47% for BKCH.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: SRN Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.50% for BKCH.

BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и BKCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор