Сравнение BLCN с BIL
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.83%/yr vs 3.54%/yr for BIL. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%.
BLCN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M |
Сравнение доходности по годам BLCN и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 1.35% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 33.94% | -18.99% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.68% |
Correlation
The correlation between BLCN and BIL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. BIL — Ранг доходности на риск
BLCN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение BLCN c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -151.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 68.82 | -67.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 346.53 | -346.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2,457.45 | -2,457.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и BIL
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -0.78% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -0.01% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | -0.01% | -45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -0.08% | -67.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.81% | 0.00% | -50.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -0.26% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 0.00% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и BIL
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 0.05% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 0.14% | +28.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 0.20% | +37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 0.26% | +35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 0.26% | +31.08% |
Сравнение комиссий BLCN и BIL
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и BIL
BLCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.85% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (9.60%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.54% vs -10.83% for BLCN. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.54% return vs -10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.85% for BLCN.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIL is Government Bonds. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор