PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.30%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

BLCN

1 день
0.79%
1 месяц
-1.57%
С начала года
8.09%
6 месяцев
5.66%
1 год
18.72%
3 года*
8.76%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		8.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%15.23%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between BLCN and BBUS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.66

The correlation between BLCN and BBUS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и BBUS

Секторы
BLCN
BBUS

Финансовые услуги

45.0%
11.2%

Технологии

25.2%
38.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.0%

Промышленность

4.6%
7.4%

Коммунальные услуги

4.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

BLCN
45.0%
BBUS
11.2%

Технологии

BLCN
25.2%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

BLCN
7.5%
BBUS
10.0%

Промышленность

BLCN
4.6%
BBUS
7.4%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
BBUS
2.6%

Потребительский циклический сектор

BLCN
2.4%
BBUS
9.1%

Сырьевые материалы

BLCN
1.3%
BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

BBUS
4.4%

Энергетика

BLCN

-

BBUS
3.0%

Здравоохранение

BLCN

-

BBUS
8.0%

Недвижимость

BLCN

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BLCN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.73

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.37

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.34

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

10.25

-8.91

BLCN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и BBUS

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-35.35%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-9.21%

-20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-19.01%

-26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-25.46%

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.54%

-3.39%

-44.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-5.43%

-24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

2.10%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и BBUS

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

4.84%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

9.86%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

12.48%

+24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

17.13%

+18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

19.58%

+11.73%

Сравнение комиссий BLCN и BBUS

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и BBUS

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.67%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and BBUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (12.33%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs -10.30% for BLCN. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.03% for BBUS.

BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор