Сравнение BL с SOFI
BL (BlackLine, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. BL operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BL returned -22.73%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
BL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.76%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -18.91%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -45.23% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 10.80% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between BL and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between BL and SOFI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BL:
$1.78B
SOFI:
$22.22B
BL:
$0.39
SOFI:
$0.43
BL:
77.99
SOFI:
40.18
BL:
2.89
SOFI:
4.90
BL:
6.91
SOFI:
2.21
BL:
$716.65M
SOFI:
$4.73B
BL:
$539.92M
SOFI:
$3.39B
BL:
$87.84M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BL
SOFI
Сравнение BL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.36 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.60 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и SOFI
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -83.32% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -52.96% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -52.96% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -81.54% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -46.23% | -33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.59% | -51.10% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 31.74% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и SOFI
BlackLine, Inc. (BL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 13.06% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 13.03% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 37.55% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 55.77% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 66.44% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 71.57% | -26.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и SOFI
Ни BL, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и SOFI
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BL and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (13.06%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор