Сравнение BL с SOFI
BL (BlackLine, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. BL operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BL returned -25.16%/yr vs -4.39%/yr for SOFI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -53.19%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -34.68%.
BL
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -53.19%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -52.76%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -25.16%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -34.68%
- 6 месяцев
- -37.48%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -53.19% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 10.80% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.68% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between BL and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between BL and SOFI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BL:
$1.81B
SOFI:
$23.56B
BL:
$0.39
SOFI:
$0.44
BL:
65.67
SOFI:
38.53
BL:
2.44
SOFI:
4.70
BL:
5.91
SOFI:
2.18
BL:
$716.65M
SOFI:
$4.73B
BL:
$539.92M
SOFI:
$3.39B
BL:
$87.84M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BL
SOFI
Сравнение BL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.24 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 0.42 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и SOFI
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -83.32% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -52.96% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -52.96% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -81.54% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.79% | -46.91% | -35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -51.18% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 29.59% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и SOFI
BlackLine, Inc. (BL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 17.15% и 17.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 17.56% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 38.52% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 56.08% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 66.65% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 71.85% | -27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и SOFI
Ни BL, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и SOFI
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BL and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.56%) compared to BL (17.15%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор