Сравнение BKTSX с VMVAX
BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BKTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BKTSX returned 15.31%/yr vs 10.94%/yr for VMVAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BKTSX charges 0.02%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и VMVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции BKTSX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 15.31% против 10.94% соответственно.
BKTSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.31%
VMVAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам BKTSX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 10.08% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.66% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Correlation
The correlation between BKTSX and VMVAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between BKTSX and VMVAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKTSX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
BKTSX
VMVAX
Сравнение BKTSX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKTSX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.47 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 13.19 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и VMVAX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и VMVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKTSX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -43.07% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.95% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.40% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -19.75% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -43.07% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.14% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.36% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.82% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и VMVAX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKTSX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.40% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.39% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 11.64% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.99% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.80% | -0.34% |
Сравнение комиссий BKTSX и VMVAX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и VMVAX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VMVAX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.06% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.86% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
BKTSX and VMVAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKTSX has higher volatility (4.70%) compared to VMVAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, BKTSX dropped -34.97% vs VMVAX's -43.07%.
BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKTSX и VMVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор