PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с BDOKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		1.15%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции BKTSX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 13.64% против 8.67% соответственно.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

BDOKX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.58%
С начала года
1.15%
6 месяцев
5.19%
1 год
25.90%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с VTSNX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPPXBDOKX с BSPIXBDOKX с BSPGX

Сравнение комиссий BKTSX и BDOKX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BDOKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXBDOKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.17

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.23

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

8.67

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BDOKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXBDOKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Корреляция

Корреляция между BKTSX и BDOKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и BDOKX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BDOKX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.30%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и BDOKX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и BDOKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-34.22%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.38%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-30.23%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.22%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-9.24%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.30%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и BDOKX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.64%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.13%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

16.30%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.24%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.18%

+2.22%