- CUSIP
- 091936153
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 авг. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 3000 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции BKTSX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,852.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) показал доход в 11.73% с начала года и 28.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKTSX составила 15.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BKTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BKTSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -0.48% | -5.00% | 10.22% | 5.06% | 0.46% | 11.73% | ||||||
| 2025 | 3.17% | -1.95% | -5.82% | -0.65% | 6.36% | 5.05% | 2.19% | 2.32% | 3.46% | 2.14% | 0.26% | -0.01% | 17.15% |
| 2024 | 1.09% | 5.41% | 3.21% | -4.37% | 4.69% | 3.11% | 1.91% | 2.18% | 2.05% | -0.71% | 6.64% | -3.06% | 23.83% |
| 2023 | 6.89% | -2.33% | 2.65% | 1.06% | 0.42% | 6.78% | 3.62% | -1.89% | -4.77% | -2.67% | 9.34% | 5.33% | 26.02% |
| 2022 | -5.85% | -2.53% | 3.24% | -8.96% | -0.05% | -8.32% | 9.35% | -3.67% | -9.25% | 8.20% | 5.18% | -5.84% | -19.05% |
| 2021 | -0.44% | 3.13% | 3.57% | 5.16% | 0.45% | 2.48% | 1.71% | 2.81% | -4.50% | 6.74% | -1.51% | 3.89% | 25.56% |
Метрики бенчмарка
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K has an annualized alpha of 1.19%, beta of 1.01, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 105.32% of S&P 500 Index gains but only 99.50% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 105.32%
- Участие в снижении
- 99.50%
Комиссия
Комиссия BKTSX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKTSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BKTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 13.52 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.34 | $0.32 | $0.29 | $0.35 | $0.27 | $0.33 | $0.30 | $0.28 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.11 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.19 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.98%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.17%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.29%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.93%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 17d | 5mo 27dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| BKTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -56.78% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.43% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -33.92% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -10.72% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BKTSX
Добавьте iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKTSX