PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с BDBKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с BDBKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и BDBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и BDBKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		0.90%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у BDBKX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BKTSX превзошли акции BDBKX по среднегодовой доходности: 13.64% против 9.86% соответственно.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

BDBKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.68%
3 года*
13.03%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDOKXBKTSX с VTSNX
Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BDOKXBDBKX с BKIPXBDBKX с MDIIXBDBKX с BRGKXBDBKX с BSPIXBDBKX с BTMKXBDBKX с BSPGX

Сравнение комиссий BKTSX и BDBKX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BDBKX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. BDBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c BDBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXBDBKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.80

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

6.77

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. BDBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDBKX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и BDBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXBDBKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между BKTSX и BDBKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и BDBKX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BDBKX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		3.15%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и BDBKX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки BDBKX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и BDBKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXBDBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-41.66%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.89%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-31.96%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-41.66%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.90%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.83%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.70%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и BDBKX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXBDBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.51%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.50%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

23.31%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

23.20%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

23.67%

-5.27%