PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с BASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с BASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и BASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и BASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-4.03%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKTSX показывает доходность -3.96%, а BASMX немного ниже – -4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKTSX имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции BASMX немного отстают с 13.31%.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

BASMX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.11%
1 год
17.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BRGKXBKTSX с BSPGXBKTSX с VTSNX
Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BKIPXBASMX с BSPIXBASMX с BTMKXBASMX с BSPGX

Сравнение комиссий BKTSX и BASMX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BASMX в 0.33%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. BASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c BASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXBASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.03

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. BASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BASMX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и BASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXBASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между BKTSX и BASMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и BASMX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности BASMX в 0.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.89%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и BASMX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и BASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXBASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-34.95%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.39%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.12%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.95%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.65%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и BASMX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеют волатильность 5.45% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXBASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.47%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.73%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.57%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.39%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.39%

+0.01%