Сравнение BKTSX с FGCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).
BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и FGCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKTSX и FGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции BKTSX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 13.64% против 20.43% соответственно.
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKTSX и FGCKX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.
Доходность на риск
BKTSX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск
BKTSX
FGCKX
Сравнение BKTSX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKTSX | FGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.13 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.49 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKTSX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BKTSX и FGCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и FGCKX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и FGCKX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и FGCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKTSX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -51.01% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.09% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -40.21% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -40.21% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -8.65% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -9.03% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.72% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и FGCKX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKTSX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.22% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 15.30% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 24.67% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 24.06% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.37% | -4.97% |