Сравнение BKTSX с PREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).
BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и PREIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKTSX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.12% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | -3.59% | 19.24% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKTSX имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции PREIX немного впереди с 14.11%.
BKTSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.78%
PREIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKTSX и PREIX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKTSX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
BKTSX
PREIX
Сравнение BKTSX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKTSX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.66 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKTSX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BKTSX и PREIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и PREIX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PREIX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.17% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 3.82% | 3.66% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и PREIX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и PREIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKTSX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -55.32% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.93% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -24.60% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -33.81% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.49% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -8.76% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и PREIX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеют волатильность 5.40% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKTSX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.30% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.49% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.28% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.99% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.08% | +0.31% |