Сравнение BKTSX с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKTSX и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции BKTSX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 13.64% против 8.81% соответственно.
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKTSX и ACWX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
BKTSX vs. ACWX — Ранг доходности на риск
BKTSX
ACWX
Сравнение BKTSX c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKTSX | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.25 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.53 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.65 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKTSX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.21 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BKTSX и ACWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и ACWX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ACWX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и ACWX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKTSX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -60.40% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.42% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -30.07% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -35.38% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.28% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -13.44% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.00% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и ACWX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKTSX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.85% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.78% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.38% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.05% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.29% | +1.11% |