Сравнение BKT с VTMFX
BKT (BlackRock Income Trust) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BKT is a fund fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, BKT returned 1.19%/yr vs 8.47%/yr for VTMFX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BKT charges 2.06%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности BKT и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.19% против 8.47% соответственно.
BKT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 1.19%
VTMFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам BKT и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 0.35% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.92% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between BKT and VTMFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1994 г. | 0.10 |
Over the past year, BKT and VTMFX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BKT
VTMFX
Сравнение BKT c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKT | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.55 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.79 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKT и VTMFX
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -28.49% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -5.38% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -10.61% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -17.40% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -21.87% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -0.10% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -3.54% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.16% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VTMFX
BlackRock Income Trust (BKT) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что BKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.84% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 5.26% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 6.49% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 8.58% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 9.13% | +0.62% |
Сравнение комиссий BKT и VTMFX
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VTMFX
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VTMFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 10.11% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.19% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BKT and VTMFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKT has higher volatility (2.66%) compared to VTMFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKT и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор