Сравнение BKT с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.15% против 7.97% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и VTMFX
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BKT vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BKT
VTMFX
Сравнение BKT c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.34 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.94 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.73 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.12 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.34 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.73 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.88 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BKT и VTMFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VTMFX
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и VTMFX
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -28.49% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -6.82% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -17.40% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -21.87% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -4.00% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -3.57% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.45% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.86% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 4.82% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 8.55% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 8.51% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 9.10% | +0.60% |