Сравнение BKT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.15% против 16.95% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и SCHG
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BKT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BKT
SCHG
Сравнение BKT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.76 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.24 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.09 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.71 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.76 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.57 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.79 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BKT и SCHG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и SCHG
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и SCHG
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -34.59% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -16.41% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -34.59% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -34.59% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -12.51% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -5.22% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.84% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.77% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 12.54% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 22.45% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 22.31% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 21.51% | -11.81% |