Сравнение BKT с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 1.15% против 9.67% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и VPU
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
BKT vs. VPU — Ранг доходности на риск
BKT
VPU
Сравнение BKT c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.25 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.71 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.22 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.27 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.25 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.63 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BKT и VPU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VPU
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и VPU
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -46.31% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -8.90% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -25.15% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -36.42% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -2.71% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -7.82% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.74% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VPU
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.99% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 10.18% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 15.51% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 16.91% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 19.07% | -9.37% |