Сравнение BKT с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
BKT управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKT или VPU.
Основные характеристики
| BKT | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.18% | 26.51% |
| Дох-ть за 1 год | 14.13% | 30.98% |
| Дох-ть за 3 года | -5.69% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.01% | 7.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 9.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 4.67 | 11.63 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 15.78% |
| Макс. просадка | -35.70% | -46.31% |
| Текущая просадка | -21.53% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между BKT и VPU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BKT и VPU
С начала года, BKT показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 1.90% против 9.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и VPU
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKT c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VPU
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VPU в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 8.21% | 8.67% | 8.26% | 7.22% | 6.72% | 6.74% | 6.49% | 5.25% | 5.18% | 5.89% | 6.59% | 7.16% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и VPU
Максимальная просадка BKT за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VPU
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.