PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKT с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKT с VPU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

BKT управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKT или VPU.

Корреляция

Корреляция между BKT и VPU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BKT и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKT:

0.80

VPU:

1.01

Коэф-т Сортино

BKT:

1.43

VPU:

1.53

Коэф-т Омега

BKT:

1.18

VPU:

1.20

Коэф-т Кальмара

BKT:

0.36

VPU:

1.77

Коэф-т Мартина

BKT:

2.90

VPU:

4.46

Индекс Язвы

BKT:

3.38%

VPU:

4.07%

Дневная вол-ть

BKT:

10.16%

VPU:

16.79%

Макс. просадка

BKT:

-35.70%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

BKT:

-18.87%

VPU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 1.76% против 9.72% соответственно.

BKT

С начала года

4.25%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.30%

5 лет

-1.13%

10 лет

1.76%

VPU

С начала года

9.45%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

5.34%

1 год

16.73%

5 лет

10.72%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKT и VPU

BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.

BKT
BlackRock Income Trust
VPU
Vanguard Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKT и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг риск-скорректированной доходности BKT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKT c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и VPU

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности VPU в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKT
BlackRock Income Trust		9.16%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%5.85%6.48%5.15%5.09%5.89%6.59%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.85%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок BKT и VPU

Максимальная просадка BKT за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и VPU

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...