Сравнение BKT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.15% против 14.06% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и SPY
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BKT vs. SPY — Ранг доходности на риск
BKT
SPY
Сравнение BKT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.96 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.49 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.53 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.27 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.96 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BKT и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и SPY
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и SPY
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -55.19% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -12.05% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.50% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.72% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -5.53% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -9.09% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.54% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.35% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 9.50% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 19.06% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 17.06% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.92% | -8.22% |