Сравнение BKT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BKT управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKT или SPY.
Основные характеристики
| BKT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.95% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 18.06% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -5.24% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.76% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.93 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 12.29% |
| Макс. просадка | -35.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BKT и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BKT и SPY
С начала года, BKT показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.09% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и SPY
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и SPY
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 8.81% | 8.67% | 8.26% | 7.22% | 6.72% | 6.74% | 6.49% | 5.25% | 5.18% | 5.89% | 6.59% | 7.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и SPY
Максимальная просадка BKT за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.