Сравнение BKT с VOO
BKT (BlackRock Income Trust) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - BKT is a fund fund managed by BlackRock, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BKT returned 1.09%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BKT charges 2.06%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BKT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.09% против 15.56% соответственно.
BKT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 1.09%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам BKT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.23% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BKT and VOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between BKT and VOO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT vs. VOO — Ранг доходности на риск
BKT
VOO
Сравнение BKT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.16 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 14.73 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.39 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.89 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BKT и VOO
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -33.99% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -8.90% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -18.69% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.52% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.99% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -0.70% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -3.69% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.91% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VOO
BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.97% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.84% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 8.90% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 11.80% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 16.81% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 18.01% | -8.28% |
Сравнение комиссий BKT и VOO
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VOO
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 10.08% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BKT and VOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKT has higher volatility (2.97%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор