Сравнение BKT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BKT управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKT или VOO.
Основные характеристики
| BKT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 14.43% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -5.34% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.96% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.91% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.04 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 12.12% |
| Макс. просадка | -35.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -21.33% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между BKT и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BKT и VOO
С начала года, BKT показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.91% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и VOO
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VOO
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 8.94% | 8.67% | 8.26% | 7.22% | 6.72% | 6.74% | 6.49% | 5.25% | 5.18% | 5.89% | 6.59% | 7.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и VOO
Максимальная просадка BKT за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.