Сравнение BKT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.15% против 14.14% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и VOO
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BKT vs. VOO — Ранг доходности на риск
BKT
VOO
Сравнение BKT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.01 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.53 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.55 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.31 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.01 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между BKT и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VOO
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и VOO
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -33.99% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.98% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.52% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.99% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -5.55% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -3.72% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.55% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.34% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 9.47% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 18.11% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 16.82% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.99% | -8.29% |