Сравнение BKT с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 1.15% против 8.96% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и FASGX
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BKT vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BKT
FASGX
Сравнение BKT c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.41 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.01 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.00 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.74 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.41 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.55 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BKT и FASGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и FASGX
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и FASGX
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -47.35% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.07% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -23.54% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -27.20% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -5.77% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -6.74% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.07% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.30% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 8.12% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 13.00% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 12.18% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 12.58% | -2.88% |