Сравнение BKSE с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
BKSE и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKSE и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 66.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%.
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и RZG
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
BKSE vs. RZG — Ранг доходности на риск
BKSE
RZG
Сравнение BKSE c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.78 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.41 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BKSE и RZG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и RZG
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и RZG
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKSE | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -58.52% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.42% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -38.33% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -3.61% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -12.22% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.22% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и RZG
Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKSE | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.32% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 14.08% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 22.71% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 23.08% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.61% | -2.14% |