Сравнение BKSE с RSMC
BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. BKSE is passively managed, while RSMC is actively managed. Over the past year, BKSE returned 36.78% vs 12.52% for RSMC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for RSMC.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и RSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у RSMC с доходностью 14.38%.
BKSE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 18.16%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
RSMC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSE и RSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 18.16% | 13.09% | 2.09% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 14.38% | -1.02% | 0.67% |
Correlation
The correlation between BKSE and RSMC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BKSE and RSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSE vs. RSMC — Ранг доходности на риск
BKSE
RSMC
Сравнение BKSE c RSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKSE | RSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.20 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 3.59 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKSE и RSMC
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и RSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSE | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -22.33% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -10.49% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -5.10% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.49% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и RSMC
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSE | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.18% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.72% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 17.19% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 20.22% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.22% | +2.03% |
Сравнение комиссий BKSE и RSMC
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и RSMC
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.11% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BKSE and RSMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKSE has higher volatility (4.58%) compared to RSMC (4.18%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs RSMC's -22.33%.
On 1-year performance, BKSE leads with 36.78% vs 12.52% for RSMC. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 36.78% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
BKSE has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for RSMC.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Rockefeller. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.75% for RSMC.
BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKSE и RSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор