PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с RSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с RSMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. BKSE is passively managed, while RSMC is actively managed. Over the past year, BKSE returned 34.31% vs 11.87% for RSMC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for RSMC.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и RSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у RSMC с доходностью 11.60%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

RSMC

1 день
0.68%
1 месяц
-0.07%
С начала года
11.60%
6 месяцев
9.27%
1 год
11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и RSMC

2026 (YTD)20252024
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%0.20%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		11.60%-1.02%0.68%

Correlation

The correlation between BKSE and RSMC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between BKSE and RSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с FYCRSMC с ESML

Доходность на риск

BKSE vs. RSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c RSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSERSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.70

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.10

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.14

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

3.40

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. RSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа RSMC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и RSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSERSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.70

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BKSE и RSMC

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и RSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSERSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-22.33%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-10.49%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.37%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.25%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.50%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и RSMC

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSERSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.62%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.38%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.16%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.36%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.36%

+1.93%

Сравнение комиссий BKSE и RSMC

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и RSMC

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BKSE and RSMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to RSMC (3.62%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs RSMC's -22.33%.

On 1-year performance, BKSE leads with 34.31% vs 11.87% for RSMC. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 34.31% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for RSMC.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Rockefeller. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.75% for RSMC.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и RSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор