PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с IVOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index while IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.11%/yr vs 8.23%/yr for IVOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKSE показывает доходность 14.19%, а IVOO немного выше – 14.55%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%47.15%

Correlation

The correlation between BKSE and IVOO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between BKSE and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и IVOO

Секторы
BKSE
IVOO

Технологии

16.8%
15.7%

Финансовые услуги

16.4%
14.4%

Промышленность

15.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.7%

Здравоохранение

11.4%
8.6%

Энергетика

7.0%
5.5%

Недвижимость

6.6%
7.5%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.0%

Технологии

BKSE
16.8%
IVOO
15.7%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
IVOO
14.4%

Промышленность

BKSE
15.4%
IVOO
25.1%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
IVOO
10.7%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
IVOO
8.6%

Энергетика

BKSE
7.0%
IVOO
5.5%

Недвижимость

BKSE
6.6%
IVOO
7.5%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
IVOO
4.8%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
IVOO
3.1%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
IVOO
3.8%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
IVOO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

BKSE vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.69

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.47

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.98

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

10.90

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BKSE и IVOO

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-42.33%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.81%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-24.22%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-24.22%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.27%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.41%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и IVOO

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.35%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.52%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

19.72%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.19%

+1.10%

Сравнение комиссий BKSE и IVOO

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и IVOO

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BKSE and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to IVOO (4.24%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs IVOO's -42.33%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.23% vs 7.11% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.23% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.15% for BKSE.

BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.10% for IVOO.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор