Сравнение BKSE с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
BKSE и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKSE и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 49.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%.
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и IVOG
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKSE vs. IVOG — Ранг доходности на риск
BKSE
IVOG
Сравнение BKSE c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.36 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BKSE и IVOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и IVOG
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и IVOG
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKSE | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -39.32% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.76% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -29.31% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.49% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.93% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.18% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и IVOG
Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKSE | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.64% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.33% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 22.33% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 20.52% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 20.52% | +1.95% |