PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с ISCG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 6.65%/yr vs 4.82%/yr for ISCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 10.36%.

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
31.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

ISCG

1 день
-3.01%
1 месяц
-1.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
8.69%
1 год
27.50%
3 года*
15.59%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		10.36%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%71.39%

Correlation

The correlation between BKSE and ISCG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between BKSE and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и ISCG

Секторы
BKSE
ISCG

Технологии

16.8%
21.4%

Финансовые услуги

16.4%
10.6%

Промышленность

15.4%
24.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.9%

Здравоохранение

11.4%
15.4%

Энергетика

7.0%
2.8%

Недвижимость

6.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.5%
3.5%

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Технологии

BKSE
16.8%
ISCG
21.4%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
ISCG
10.6%

Промышленность

BKSE
15.4%
ISCG
24.6%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
ISCG
9.9%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
ISCG
15.4%

Энергетика

BKSE
7.0%
ISCG
2.8%

Недвижимость

BKSE
6.6%
ISCG
5.2%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
ISCG
3.5%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
ISCG
1.0%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
ISCG
2.9%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
ISCG
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

BKSE vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.51

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.13

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.42

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

9.23

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BKSE и ISCG

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-57.72%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.43%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-26.71%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-37.80%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.18%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-11.63%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.99%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и ISCG

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 4.80%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.59%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.44%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

18.35%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.98%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

23.17%

-0.87%

Сравнение комиссий BKSE и ISCG

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и ISCG

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ISCG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.58%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BKSE and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCG has higher volatility (5.59%) compared to BKSE (4.80%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs ISCG's -57.72%.

On 5-year performance, BKSE leads with 6.65% vs 4.82% for ISCG. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 6.65% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for ISCG.

BKSE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.58% for ISCG.

BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.06% for ISCG.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор