PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с DWAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.66%/yr vs 7.33%/yr for DWAS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 27.36%.

BKSE

1 день
0.90%
1 месяц
4.11%
С начала года
18.16%
6 месяцев
15.59%
1 год
36.78%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

DWAS

1 день
2.34%
1 месяц
5.71%
С начала года
27.36%
6 месяцев
23.73%
1 год
48.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		18.16%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%53.89%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		27.36%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%82.27%

Correlation

The correlation between BKSE and DWAS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between BKSE and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и DWAS

Секторы
BKSE
DWAS

Технологии

16.8%
20.9%

Финансовые услуги

16.3%
13.3%

Промышленность

14.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.9%

Здравоохранение

12.5%
25.9%

Недвижимость

7.1%
1.2%

Энергетика

6.6%
6.5%

Сырьевые материалы

4.6%
3.9%

Коммунальные услуги

3.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.1%

Технологии

BKSE
16.8%
DWAS
20.9%

Финансовые услуги

BKSE
16.3%
DWAS
13.3%

Промышленность

BKSE
14.8%
DWAS
18.0%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
DWAS
5.9%

Здравоохранение

BKSE
12.5%
DWAS
25.9%

Недвижимость

BKSE
7.1%
DWAS
1.2%

Энергетика

BKSE
6.6%
DWAS
6.5%

Сырьевые материалы

BKSE
4.6%
DWAS
3.9%

Коммунальные услуги

BKSE
3.3%
DWAS
0.3%

Потребительский защитный сектор

BKSE
2.8%
DWAS
3.0%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.0%
DWAS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с VIOGBKSE с CALFBKSE с FESM
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

BKSE vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKSEDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.02

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.69

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.83

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

15.55

-1.79

BKSE vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKSE и DWAS

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-46.16%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-10.02%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-33.83%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-33.83%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-10.26%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.10%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и DWAS

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 4.58%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.83%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

18.16%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

24.03%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

25.87%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

26.69%

-4.44%

Сравнение комиссий BKSE и DWAS

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и DWAS

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.11%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and DWAS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.83%) compared to BKSE (4.58%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs DWAS's -46.16%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.66% vs 7.33% for DWAS. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.66% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

BKSE has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for DWAS.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.60% for DWAS.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор