PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с BKMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.11%/yr vs 7.98%/yr for BKMC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.95%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.57%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.95%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Correlation

The correlation between BKSE and BKMC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between BKSE and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и BKMC

Секторы
BKSE
BKMC

Технологии

16.8%
16.2%

Финансовые услуги

16.4%
12.4%

Промышленность

15.4%
22.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.1%

Здравоохранение

11.4%
11.4%

Энергетика

7.0%
3.3%

Недвижимость

6.6%
7.6%

Сырьевые материалы

4.5%
4.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Технологии

BKSE
16.8%
BKMC
16.2%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
BKMC
12.4%

Промышленность

BKSE
15.4%
BKMC
22.9%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
BKMC
9.1%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
BKMC
11.4%

Энергетика

BKSE
7.0%
BKMC
3.3%

Недвижимость

BKSE
6.6%
BKMC
7.6%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
BKMC
4.6%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
BKMC
2.4%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
BKMC
4.3%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
BKMC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

BKSE vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.58

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.32

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.43

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

9.36

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.58

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BKSE и BKMC

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-25.02%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.82%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-23.68%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-25.02%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-6.54%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и BKMC

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.94%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.10%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

18.77%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.15%

+3.14%

Сравнение комиссий BKSE и BKMC

И BKSE, и BKMC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и BKMC

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BKSE and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKMC (4.08%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.98% vs 7.11% for BKSE. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.98% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE and BKMC have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.15% for BKSE.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор